مهارات تحليل مخاطر الائتمان وفقاً لمقررات بازل

التصنيف الرئيسي: إدارة الثروة والاستثمار | التخصص: المصارف الإسلامية

الوصف العام: يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتحليل وإدارة مخاطر الائتمان وفقاً لمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية. يركز البرنامج على فهم متطلبات بازل (I, II, III, وIV)،...

معلومات البرنامج:

• المصارف الإسلامية
• إدارة الثروة والاستثمار

أهداف الدورة

• تمكين المشاركين من فهم مقررات بازل وتطبيقاتها في إدارة المخاطر
• تدريب المشاركين على تحليل الجدارة الائتمانية بدقة
• تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لقياس رأس المال المطلوب
• تعزيز قدرات المشاركين في تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر
• تمكين المشاركين من الامتثال الكامل لمعايير بازل

الخطة التدريبية التفصيلية

مقدمة في مقررات بازل ومخاطر الائتمان

• نظرة عامة على لجنة بازل وأهدافها
• تطور مقررات بازل (I, II, III, IV)
• تعريف مخاطر الائتمان وأهميتها في القطاع المصرفي
• الأطر التنظيمية للامتثال لمعايير بازل
• تأثير مقررات بازل على إدارة المخاطر الائتمانية

تحليل الجدارة الائتمانية وفقاً لمعايير بازل

• منهجيات تقييم الجدارة الائتمانية
• استخدام نماذج التصنيف الائتماني الداخلي (IRB)
• تحليل البيانات المالية للعملاء والشركات
• دراسة حالة: تقييم ائتماني لعميل مصرفي
• أدوات تقييم المخاطر الائتمانية في البنوك

قياس رأس المال وفقاً لمقررات بازل

• متطلبات رأس المال في بازل II وIII وIV
• حساب نسبة كفاية رأس المال (CAR)
• إدارة رأس المال لتغطية المخاطر الائتمانية
• ورشة عمل: حساب متطلبات رأس المال
• أدوات قياس المخاطر المرجحة (RWA)

إدارة المخاطر الائتمانية باستخدام منهجيات بازل

• استراتيجيات تقليل المخاطر الائتمانية
• تطبيق منهجيات بازل في إدارة المحافظ الائتمانية
• إدارة التعرضات الائتمانية الكبيرة
• دراسة حالة: إدارة محفظة ائتمانية محفوفة بالمخاطر
• استخدام التحليلات التنبؤية في إدارة المخاطر

التطبيقات العملية لمقررات بازل

• محاكاة سيناريوهات مخاطر الائتمان
• تصميم أنظمة إدارة المخاطر وفقاً لمعايير بازل
• تقييم الأداء المصرفي باستخدام معايير بازل
• تحليل نتائج التدقيق الائتماني وفقاً لتعليمات بازل
• استخدام الأنظمة الإلكترونية في تحليل المخاطر